sevenhill/TradeBot
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Use Kelly allocation for Torch position scaling

Browse Source
This commit is contained in:
Codex
2026-06-26 20:20:23 +03:00
parent 87cb7e8fe3
commit 61a063cda7
12 changed files with 239 additions and 62 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
README.md
+8 -8
View File
@@ -5,7 +5,7 @@ Spot-бот для демо-торговли криптовалютой на р
## Что реализовано
- Реальные market data Bybit Spot: REST bootstrap и WebSocket-обновления.
- Фиксированный набор USDT spot-пар для основной стратегии: `BTCUSDT`, `ETHUSDT`, `SOLUSDT`, `LTCUSDT`.
- Фиксированный набор 12 USDT spot-пар для основной стратегии: `BTCUSDT`, `ETHUSDT`, `HYPEUSDT`, `SOLUSDT`, `XRPUSDT`, `XPLUSDT`, `WLDUSDT`, `MNTUSDT`, `HUSDT`, `XAUTUSDT`, `IPUSDT`, `AAVEUSDT`.
- Paper trading с учетом cash, комиссий, проскальзывания, stop-loss, take-profit и trailing stop.
- Spot-only логика: покупка базовой монеты за USDT и продажа обратно, без short и без плеча.
- Live spot-ордеры явно отправляются без плеча: `category=spot`, `isLeverage=0`.
@@ -88,7 +88,7 @@ powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_torch_retrain.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\install_windows_torch_retrainer.ps1
```
По умолчанию Windows-расписание переобучает PyTorch `LSTM/GRU` каждые 6 часов с `--limit 3000` на парах `BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,LTCUSDT`. Параметры можно переопределить через env: `TORCH_RETRAIN_SYMBOLS`, `TORCH_RETRAIN_LIMIT`, `TORCH_RETRAIN_LOOKBACKS`, `TORCH_RETRAIN_ARCHITECTURES`, `TORCH_RETRAIN_HIDDEN_SIZES`, `TORCH_RETRAIN_LAYERS`, `TORCH_RETRAIN_DROPOUTS`, `TORCH_RETRAIN_HORIZON`, `TORCH_RETRAIN_HORIZONS`, `TORCH_RETRAIN_CONTEXT_SYMBOLS`, `TORCH_RETRAIN_FEATURES`, `TORCH_RETRAIN_SEED`, `TORCH_RETRAIN_EPOCHS`, `TORCH_RETRAIN_PATIENCE`, `TORCH_RETRAIN_INTERVAL`, `TORCH_RETRAIN_ENV`.
По умолчанию Windows-расписание переобучает PyTorch `LSTM/GRU` каждые 6 часов с `--limit 3000` на 12 spot-парах из `SYMBOLS`. Параметры можно переопределить через env: `TORCH_RETRAIN_SYMBOLS`, `TORCH_RETRAIN_LIMIT`, `TORCH_RETRAIN_LOOKBACKS`, `TORCH_RETRAIN_ARCHITECTURES`, `TORCH_RETRAIN_HIDDEN_SIZES`, `TORCH_RETRAIN_LAYERS`, `TORCH_RETRAIN_DROPOUTS`, `TORCH_RETRAIN_HORIZON`, `TORCH_RETRAIN_HORIZONS`, `TORCH_RETRAIN_CONTEXT_SYMBOLS`, `TORCH_RETRAIN_FEATURES`, `TORCH_RETRAIN_SEED`, `TORCH_RETRAIN_EPOCHS`, `TORCH_RETRAIN_PATIENCE`, `TORCH_RETRAIN_INTERVAL`, `TORCH_RETRAIN_ENV`.
Если retrain запускается с `-DeployToPi`, после успешного guard он синхронизирует `runtime/lstm_forecaster.json`, `runtime/torch_retrain_guard.json` и `runtime/torch_threshold_calibration.json` на Raspberry Pi через SSH-ключ и перезапускает сервис `tradebot`. Отдельный запуск sync:
@@ -137,11 +137,11 @@ LEARNING_MIN_SAMPLES=3
LEARNING_MAX_ADJUSTMENT=0.12
LEARNING_MAX_POSITION_MULTIPLIER=1.6
MIN_POSITION_USDT=1
MAX_POSITION_USDT=25
MAX_POSITION_USDT=8
MAX_SYMBOL_EXPOSURE_USDT=25
MAX_TOTAL_EXPOSURE_USDT=75
MAX_OPEN_POSITIONS=4
MAX_POSITIONS_PER_SYMBOL=1
MAX_OPEN_POSITIONS=24
MAX_POSITIONS_PER_SYMBOL=6
GRID_TRADING_ENABLED=false
GRID_ENTRY_CONFIDENCE=0.58
GRID_BUY_ZONE=0.45
@@ -150,7 +150,7 @@ REBOUND_TRADING_ENABLED=true
REBOUND_ENTRY_CONFIDENCE=0.55
REBOUND_MIN_PROBABILITY=0.55
REBOUND_MAX_POSITION_USDT=6
KELLY_SIZING_ENABLED=false
KELLY_SIZING_ENABLED=true
KELLY_FRACTION=0.25
KELLY_MAX_FRACTION=0.20
RISK_PER_TRADE_PERCENT=0.01
@@ -165,8 +165,8 @@ TREND_RSI_MAX=65
TIME_SERIES_FORECAST_ENABLED=true
TIME_SERIES_MIN_CANDLES=120
TIME_SERIES_FORECAST_HORIZON=3
TIME_SERIES_MIN_EDGE_PERCENT=0.08
TIME_SERIES_MIN_PROBABILITY_UP=0.58
TIME_SERIES_MIN_EDGE_PERCENT=0.10
TIME_SERIES_MIN_PROBABILITY_UP=0.47
TIME_SERIES_MIN_CONFIDENCE=0.4
TIME_SERIES_MAX_ADJUSTMENT=0.08
TIME_SERIES_LSTM_ENABLED=true