Add fractional Kelly position sizing

2026-06-20 22:22:19 +03:00
parent ccf457481b
commit 7bbb721da1
8 changed files with 147 additions and 21 deletions
@@ -5,14 +5,14 @@ Spot-бот для демо-торговли криптовалютой на р
 ## Что реализовано

 - Реальные market data Bybit Spot: REST bootstrap и WebSocket-обновления.
- Автовыбор популярных USDT spot-пар по `turnover24h`.
+- Фиксированный набор USDT spot-пар: `BTCUSDT`, `ETHUSDT`, `HYPEUSDT`, `SOLUSDT`, `LTCUSDT`, `XRPUSDT`.
 - Paper trading с учетом cash, комиссий, проскальзывания, stop-loss, take-profit и trailing stop.
 - Spot-only логика: покупка базовой монеты за USDT и продажа обратно, без short и без плеча.
 - Live spot-ордеры явно отправляются без плеча: `category=spot`, `isLeverage=0`.
 - Анализ шаблонов рынка: трендовый откат, пробой вверх/вниз, ускоренное падение, боковик, перепроданность с разворотом и объемный всплеск.
 - Обучение на закрытых сделках: статистика PnL и win rate по символам и шаблонам входа корректирует уверенность новых входов в заданных пределах.
 - LLM Advisor выключен по умолчанию; стратегия, обучение, grid и rebound работают без запросов к Ollama.
- Динамический размер позиции: стратегия записывает в сигнал размер входа в пределах `MIN_POSITION_USDT`..`MAX_POSITION_USDT`, а брокер ограничивает суммарную экспозицию по паре через `MAX_SYMBOL_EXPOSURE_USDT`.
+- Динамический размер позиции: стратегия считает вход через fractional Kelly по вероятности прогноза, stop/take и издержкам, затем ограничивает сумму через `MIN_POSITION_USDT`..`MAX_POSITION_USDT` и лимиты экспозиции.
 - Автоматический grid-режим: бот включает grid-входы на боковике, покупает только в нижней части диапазона и выключает grid при падающих/опасных режимах.
 - Вероятностный rebound-вход: после снижения бот отдельно оценивает стабилизацию, отскок от локального low, RSI, объем и рыночные ограничения; такой вход ограничен меньшим размером позиции.
 - Прогнозирование временных рядов: walk-forward выбор между `naive`, `drift`, `EWMA`, `AR(1)`, `AR(3)` и экспортированными PyTorch `LSTM/GRU`-моделями для ожидаемой доходности плюс EWMA/GARCH-like прогноз волатильности. Прогноз влияет и на новые покупки, и на раннюю продажу при ухудшении ожидаемого движения.
@@ -136,6 +136,9 @@ REBOUND_TRADING_ENABLED=true
 REBOUND_ENTRY_CONFIDENCE=0.58
 REBOUND_MIN_PROBABILITY=0.58
 REBOUND_MAX_POSITION_USDT=6
+KELLY_SIZING_ENABLED=true
+KELLY_FRACTION=0.25
+KELLY_MAX_FRACTION=0.20
 TIME_SERIES_FORECAST_ENABLED=true
 TIME_SERIES_MIN_CANDLES=120
 TIME_SERIES_VALIDATION_WINDOW=30